Korrelasjon
Korrelasjon, eller samvariasjon (skrives vanligvis som corr eller bare r), er i statistikk og sannsynlighetsregning et mål på styrken og retningen mellom to kvantitative variabler[1]. Korrelasjon bli ofte målt i en korrelasjonskoeffisient.
Empirisk observert korrelasjon er ikke tilstrekkelig for å fastslå at det er kausalitet (dvs. at en variabel forårsaker en annen), da korrelasjon også kan være resultat av spuriøse sammenhenger.
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Anscombe.svg/325px-Anscombe.svg.png)
Korrelasjonskoeffisient
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Pearsons produkt-moment korrelasjonskoeffisient
Korrelasjonskoeffisient (ofte kun referert til som korrelasjonen) er et mål på den underliggende avhengigheten mellom to stokastiske variabler. Målet vil alltid ligge mellom -1 og 1: En korrelasjon nær null betyr at det ikke eksisterer noen lineær sammenheng mellom de to variablene. En positiv korrelasjonskoeffisient indikerer en positiv sammenheng, mens en negativ korrelasjonskoeffisient indikerer en negativ sammenheng[2].
Korrelasjonen mellom og noteres ofte som . For to stokastiske variabler og er korrelasjonen definert som:
der er kovarians og er varians.
Denne korrelasjonskoeffisienten er alltid -1 ≤ Corr ≤ 1. Dersom korrelasjonen mellom og er lik -1 eller +1, så er det en lineær sammenheng mellom de to. Med andre ord finnes det to konstanter og slik at:
Korrelasjon i en investeringsportfølje
[rediger | rediger kilde]En investor som ønsker 2 aksjer som er uavhengige av hverandre vil søke å kjøpe 2 aksjer med lav korrelasjon. Da vil ikke porteføljen stige/falle like raskt som hvis aksjene hadde positiv korrelasjon.
Referanser
[rediger | rediger kilde]Se også
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- R-Psychologist Correlation visualisering av korrelasjon mellom to variabler