Korrelasjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Korrelasjon, eller samvariasjon (skrive vanligvis som corr eller bare r), er i statistikk og sannsynlighetsregning et mål på styrken og retningen mellom to kvantitative variabler[1]. Korrelasjon bli ofte målt i en korrelasjonskoeffisient.

Empirisk observert korrelasjon er ikke tilstrekkelig for å fastslå at det er kausalitet (dvs. at en variabel forårsaker en annen), da korrelasjon også kan være resultat av spuriøse sammenhenger.

Fire datasett som alle har korrelasjonen 0,81. (Eksempel hentet fra Francis Anscombe.)

Korrelasjonskoeffisient[rediger | rediger kilde]

Korrelasjonskoeffisient (ofte kun referert til som korrelasjonen) er et mål på den underliggende avhengigheten mellom to stokastiske variabler. Målet vil alltid ligge mellom -1 og 1: En korrelasjonen nær null betyr at det ikke ekstisterer noen lineær sammenheng mellom de to variablene. En positiv korrelasjonskoeffisient indikerer en positiv sammenheng, mens en negativ korrelasjonskoeffisient indikerer en negativ sammenheng[2].

Korrelasjonen mellom og noteres ofte som . For to stokastiske variabler og er korrelasjonen definert som

der er kovarians og er varians.

Denne korrelasjonskoeffisienten er alltid -1 ≤ Corr ≤ 1. Dersom korrelasjonen mellom og er lik -1 eller +1, så er det en lineær sammenheng mellom de to. Med andre ord finnes det to konstanter og slik at:

Korrelasjon i en investeringsportfølje[rediger | rediger kilde]

En investor som ønsker 2 aksjer som er uavhengige av hverandre vil søke å kjøpe 2 aksjer med lav korrelasjon. Da vil ikke porteføljen stige/falle like raskt som hvis aksjene hadde positiv korrelasjon.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Fligner, Moore Notz (2015). The Basic Practice of Statistics. New York: W. H. Freeman and Company. s. 111. 
  2. ^ Tufte, Per Arne : Kvantitativ metode”', Fagen, Katrine & Selleberg, Ann-Mari Selleberg (red). Mange ulike metoder. Gylendal, 2011, s. 93-94

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

  • R-Psychologist Correlation visualiseirng av korrelasjon mellom to variabler
matematikkstubbDenne matematikkrelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den. (Se stilmanual)