Korrelasjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Korrelasjon, eller samvariasjon, er i statistikk og sannsynlighetsregning et mål på styrken og retningen på den lineære avhengigheten mellom to variabler. Empirisk observert samvariasjon er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for å avdekke om det er kausalitet (dvs. at en variabel forårsaker en annen).

Fire datasett som alle har korrelasjonen 0,81. (Eksempel hentet fra Francis Anscombe.)

Pearsons produkt-moment korrelasjonskoeffisient[rediger | rediger kilde]

Pearsons produkt-moment korrelasjonskoeffisient (ofte referert til som korrelasjonskoeffisienten eller bare korrelasjonen) er et mål på den underliggende avhengigheten mellom to stokastiske variabler. Korrelasjonen mellom og noteres ofte som . For to stokastiske variabler og er korrelasjonen definert som

der er kovarians og er varians.

Denne korrelasjonskoeffisienten er alltid -1 ≤ Corr ≤ 1. Dersom korrelasjonen mellom og er lik -1 eller +1, så er det en lineær sammenheng mellom de to. Med andre ord finnes det to konstanter og slik at:

En korrelasjonskoeffisient nær null betyr at det ikke ekstisterer noen slik lineær sammenheng mellom de to variablene.

Korrelasjon i en investeringsportfølje[rediger | rediger kilde]

En investor som ønsker 2 aksjer som er uavhengige av hverandre vil søke å kjøpe 2 aksjer med lav korrelasjon. Da vil ikke porteføljen stige/falle like raskt som hvis aksjene hadde positiv korrelasjon.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

  • R-Psychologist Correlation visualiseirng av korrelasjon mellom to variabler
matematikkstubbDenne matematikkrelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den. (Se stilmanual)