Korrelasjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Korrelasjon, eller samvariasjon, er i statistikk og sannsynlighetsregning et mål på styrken og retningen på den lineære avhengigheten mellom to variabler. Empirisk observert samvariasjon er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for å avdekke om det er kausalitet (dvs. at en variabel forårsaker en annen), da korrelasjon også kan være resultat av spuriøse sammenhenger. Korrelasjon bli ofte målt i en korrelasjonskoeffisient.

Fire datasett som alle har korrelasjonen 0,81. (Eksempel hentet fra Francis Anscombe.)

Korrelasjonskoeffisient[rediger | rediger kilde]

Korrelasjonskoeffisient (ofte kun referert til som korrelasjonen) er et mål på den underliggende avhengigheten mellom to stokastiske variabler. Målet vil alltid ligge mellom -1 og 1: En korrelasjonen nær null betyr at det ikke ekstisterer noen lineær sammenheng mellom de to variablene. En positiv korrelasjonskoeffisient indikerer en positiv sammenheng, mens en negativ korrelasjonskoeffisient indikerer en negativ sammenheng[1].

Korrelasjonen mellom og noteres ofte som . For to stokastiske variabler og er korrelasjonen definert som

der er kovarians og er varians.

Denne korrelasjonskoeffisienten er alltid -1 ≤ Corr ≤ 1. Dersom korrelasjonen mellom og er lik -1 eller +1, så er det en lineær sammenheng mellom de to. Med andre ord finnes det to konstanter og slik at:

Korrelasjon i en investeringsportfølje[rediger | rediger kilde]

En investor som ønsker 2 aksjer som er uavhengige av hverandre vil søke å kjøpe 2 aksjer med lav korrelasjon. Da vil ikke porteføljen stige/falle like raskt som hvis aksjene hadde positiv korrelasjon.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Tufte, Per Arne : Kvantitativ metode”', Fagen, Katrine & Selleberg, Ann-Mari Selleberg (red). Mange ulike metoder. Gylendal, 2011, s. 93-94

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

  • R-Psychologist Correlation visualiseirng av korrelasjon mellom to variabler
matematikkstubbDenne matematikkrelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den. (Se stilmanual)