Kovarians

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Kovarians er et mål på den lineære avhengigheten mellom to varierende størrelser.[1]

Teoretisk kovarians[rediger | rediger kilde]

Teoretisk kovarians er et mål på den underliggende lineære avhengigheten mellom to stokastiske variabler. Kovariansen mellom og noteres ofte som . For to stokastiske variabler og er kovariansen definert som

der er forventning.

Empirisk kovarians[rediger | rediger kilde]

Empirisk kovarians er et estimat av teoretisk kovarians. En estimator for den empiriske kovariansen er

der er gjennomsnittet av og er gjennomsnittet av .

Egenskaper[rediger | rediger kilde]

Kovariansen er avhengig av måleskalaen, slik at om skalaen endres vil kovariansen endres. Derfor er korrelasjon, som ikke er avhengig av skala, et godt alternativ til å måle lineær avhengighet.

For vilkårlige konstanter og og stokastiske variabler og gjelder

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ http://kunnskapssenteret.com/korrelasjon-kovarians/

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]