Lars Peter Hansen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Lars Peter Hansen
Lars Peter Hansen photo in 2007.jpg
Født 26. oktober 1952 (64 år)
Champaign
Utdannet ved University of Minnesota, Utah State University
Doktorgradsveileder Christopher A. Sims
Yrke Samfunnsøkonom, pedagog, universitetslærer
Nasjonalitet USA
Medlem av National Academy of Sciences, American Academy of Arts and Sciences
Utmerkelser Guggenheim-stipendet, Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel, Erwin Plein Nemmers Prize in Economics, Frisch-medaljen

Lars Peter Hansen er professor i økonomi ved University of Chicago. Han ble født i 1952 i Champaign, Illinois. Lavergradsutdannelsen fikk han ved Utah State University (B.S. Mathematics, 1974) og han forsvarte doktorgraden ved University of Minnesota (Ph.D. Economics,) i 1978. Den første jobben fikk han som assistant professor ved Carnegie Mellon University. Han flyttet senere til University of Chicago hvor han har vært siden.

Hansen har mottatt flere prestisjefulle priser i økonomi slik som: Frisch-medaljen med Kenneth Singleton i 1984 og Erwin Plein Nemmers Prize in Economics i 2006.

Hansen kommer fra en familie med danske aner.

Hansen er mest kjent for å ha utviklet av økonometriske teknikken GMM (Generalized method of moments). Han har skrevet en rekke vitenskapelige artikler hvor han benytter forskjellige datasett, som for eksempel finansielle data og arbeidsmarkedsdata, for å teste dynamiske, stokastiske økonomiske modeller.

Sammen med Ravi Jagannathan utledet han bånd som gir en måte å bruke finansielle data data for å undersøke omfanget av volatiliteten i den stokastiske diskonteringsfaktoren, som er et mål på investor utålmodighet og holdninger til risiko. Det er kjent som «Hansen-Jagannathan bounds».

Hans nåværende forskningsinteresser er særlig langsiktig makroøkonomisk risiko.

Noen artikler[rediger | rediger kilde]

  • Lars Peter Hansen (1982), Large Sample Properties of the Generalized Methods of Moments Econometrica, Vol. 50, page 1029-1054,
  • Lars Peter Hansen og Kenneth Singleton "Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models," Econometrica, Econometric Society, vol. 50(5), pages 1269-86. 1982.
  • Lars Peter Hansen og Robert Hodrick (1980) "Forward Exchange-Rates As Optimal Predictors of Future Spot Rates – An Econometric-Analysis." Journal of Political Economy 88: 829-853.
  • Lars Peter Hansen og Thomas Sargent (1980) "Formulating and Estimating Dynamic Linear Rational-Expectations Models." Journal of Economic Dynamics & Control 2: 7-46, 1980.
personstubbDenne biografien er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den. (Se stilmanual)