Lars Peter Hansen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Lars Peter Hansen

Lars Peter Hansen er professor i økonomi ved University of Chicago. Han ble født i 1952 i Champaign, Illinois. Lavergradsutdannelsen fikk han ved Utah State University (B.S. Mathematics, 1974) og han forsvarte doktorgraden ved University of Minnesota (Ph.D. Economics,) i 1978. Den første jobben fikk han som assistant professor ved Carnegie Mellon University. Han flyttet senere til University of Chicago hvor han har vært siden.

Hansen har mottatt flere prestisjefulle priser i økonomi slik som: Frisch-medaljen med Kenneth Singleton i 1984 og Erwin Plein Nemmers Prize in Economics i 2006.

Hansen kommer fra en familie med danske aner.

Hansen er mest kjent for å ha utviklet av økonometriske teknikken GMM (Generalized method of moments). Han har skrevet en rekke vitenskapelige artikler hvor han benytter forskjellige datasett, som for eksempel finansielle data og arbeidsmarkedsdata, for å teste dynamiske, stokastiske økonomiske modeller.

Sammen med Ravi Jagannathan utledet han bånd som gir en måte å bruke finansielle data data for å undersøke omfanget av volatiliteten i den stokastiske diskonteringsfaktoren, som er et mål på investor utålmodighet og holdninger til risiko. Det er kjent som «Hansen-Jagannathan bounds».

Hans nåværende forskningsinteresser er særlig langsiktig makroøkonomisk risiko.

Noen artikler[rediger | rediger kilde]

  • Lars Peter Hansen (1982), Large Sample Properties of the Generalized Methods of Moments Econometrica, Vol. 50, page 1029-1054,
  • Lars Peter Hansen og Kenneth Singleton "Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models," Econometrica, Econometric Society, vol. 50(5), pages 1269-86. 1982.
  • Lars Peter Hansen og Robert Hodrick (1980) "Forward Exchange-Rates As Optimal Predictors of Future Spot Rates – An Econometric-Analysis." Journal of Political Economy 88: 829-853.
  • Lars Peter Hansen og Thomas Sargent (1980) "Formulating and Estimating Dynamic Linear Rational-Expectations Models." Journal of Economic Dynamics & Control 2: 7-46, 1980.


personstubbDenne biografien er dessverre kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den. (Se stilmanual)