Lars Peter Hansen
| Lars Peter Hansen | |||
|---|---|---|---|
 | |||
| Født | 26. okt. 1952[1] (70 år)Urbana | ||
| Beskjeftigelse | Samfunnsøkonom, pedagog, universitetslærer, statistiker |
||
| Akademisk grad | Doktorgrad |
||
| Utdannet ved | University of Minnesota, Utah State University, Logan High School |
||
| Doktorgrads- veileder |
Christopher A. Sims |
||
| Nasjonalitet | USA |
||
| Medlem av | National Academy of Sciences, American Academy of Arts and Sciences |
||
| Utmerkelser | 8 oppføringer
Guggenheim-stipendiet[2], Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel (2013)[3], Erwin Plein Nemmers Prize in Economics (2006)[4], Frisch-medaljen (1984), BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award (2010), Fellow of the Econometric Society, medlem av American Academy of Arts and Sciences Fellow, Fisher-Schultz Lecture
|
||
Lars Peter Hansen (født 1952 i Champaign, Illinois) er professor i økonomi ved University of Chicago.
Lavergradsutdannelsen fikk han ved Utah State University (B.S. Mathematics, 1974) og han forsvarte doktorgraden ved University of Minnesota (Ph.D. Economics,) i 1978. Den første jobben fikk han som assistant professor ved Carnegie Mellon University. Han flyttet senere til University of Chicago hvor han har vært siden.
Hansen har mottatt flere priser i økonomi slik som: Frisch-medaljen med Kenneth Singleton i 1984, Erwin Plein Nemmers Prize in Economics i 2006 og Nobels minnepris i økonomi i 2013.
Hansen kommer fra en familie med danske aner.
Hansen er mest kjent for å ha utviklet av økonometriske teknikken GMM (Generalized method of moments). Han har skrevet en rekke vitenskapelige artikler hvor han benytter forskjellige datasett, som for eksempel finansielle data og arbeidsmarkedsdata, for å teste dynamiske, stokastiske økonomiske modeller.
Sammen med Ravi Jagannathan utledet han bånd som gir en måte å bruke finansielle data data for å undersøke omfanget av volatiliteten i den stokastiske diskonteringsfaktoren, som er et mål på investor utålmodighet og holdninger til risiko.[trenger referanse] Det er kjent som «Hansen-Jagannathan bounds».
Hans nåværende forskningsinteresser er særlig langsiktig makroøkonomisk risiko.[trenger referanse]
Noen artikler[rediger | rediger kilde]
- Lars Peter Hansen (1982), Large Sample Properties of the Generalized Methods of Moments Econometrica, Vol. 50, page 1029-1054,
- Lars Peter Hansen og Kenneth Singleton "Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models," Econometrica, Econometric Society, vol. 50(5), pages 1269-86. 1982.
- Lars Peter Hansen og Robert Hodrick (1980) "Forward Exchange-Rates As Optimal Predictors of Future Spot Rates – An Econometric-Analysis." Journal of Political Economy 88: 829-853.
- Lars Peter Hansen og Thomas Sargent (1980) "Formulating and Estimating Dynamic Linear Rational-Expectations Models." Journal of Economic Dynamics & Control 2: 7-46, 1980.
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ^ Brockhaus Enzyklopädie, Brockhaus Online-Enzyklopädie-id hansen-lars-peter[Hentet fra Wikidata]
- ^ Guggenheim Fellows database, Guggenheim fellows ID lars-peter-hansen[Hentet fra Wikidata]
- ^ nobelprize.org, «The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2013», verkets språk engelsk, besøkt 4. februar 2021[Hentet fra Wikidata]
- ^ www.nemmers.northwestern.edu, besøkt 9. mars 2017[Hentet fra Wikidata]
