Robert F. Engle

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Robert F. Engle III
Robert F. Engle.jpg
Robert F. Engle III
Født 10. november 1942 (73 år)
Syracuse, New York, USA
Nasjonalitet Amerikansk
Medlem av National Academy of Sciences
Utmerkelser Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel
Utdannelse Williams College, Cornell University
Institusjoner New York University 2000-
University of California, San Diego 1975-03
Massachusetts Institute of Technology 1969-75
Alma mater Cornell University (Ph.D. 1969)
Williams College (B.S. 1964)
Fagfelt Økonometri
Bidrag ARCH
Kointegrasjon
Priser og utmerkelser Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel (2003)

(en) Informasjon hos IDEAS/RePEc
Nobel prize medal.svg
Nobels minnepris i økonomi
2003

Robert F. Engle III (født 10. november 1942 i Syracuse, New York, USA) er en amerikansk økonom som i 2003 ble tildelt Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel sammen med sin medarbeider Clive W. J. Granger.

Engles viktigste bidrag var hans banebrytende funn av en metode for analyse av uforutsigbare bevegelser i finansielle markedspriser og renter. Nøyaktig karakterisering og prediksjon av disse flyktige bevegelsene er avgjørende for å kvantifisere og effektivt å håndtere risiko. Disse modellene spiller en stor rolle når det gjelder risikomåling som er en nøkkelrolle i prissettingsalternativer og finansielle derivater.

Publikasjoner[rediger | rediger kilde]

  • Autoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of UK Inflation Econometrica 50 (1982): 987-1008.
  • Estimation of Time Varying Risk Premia in the Term Structure: the ARCH-M Model (med David Lilien og Russell Robins), Econometrica 55 (1987): 391-407.
  • Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing (med Clive Granger), Econometrica 55 (1987): 251-276.
  • Semi-parametric estimates of the relation between weather and electricity demand (med C. Granger, J. Rice og A. Weiss), Journal of American Statistical Association 81 (1986): 310-320.
  • Exogeneity (with David F. Hendry and Jean-Francois Richard), Econometrica 51 (1983): 277-304.
  • Asset Pricing with a Factor ARCH Covariance Structure: Empirical Estimates for Treasury Bills (med V. Ng, og M. Rothschild) Journal of Econometrics 45 (1990): 213-237.
  • Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data, (med J.R. Russell) Econometrica 66 (1998):1127-1162.
  • Dynamic Conditional Correlation – A Simple Class of Multivariate GARCH Models Journal of Business and Economic Statistics (juli 2002)

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]