Usystematisk risiko

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Usystematisk risiko er et begrep i finans for en type risiko som er unik for et hvert selskap eller industri. Siden det er risiko tilknyttet enkelte selskaper, brukes denne for å diversifisere porteføljen med forskjellige verdipapirer fra markedet. Vi kan altså beskrive det som den usikkerheten en investering i et selskap eller industri innehar. Mer diversifiserte porteføljer med flere verdipapirer vil bli sterkere korrelert eller lik markedets risiko, altså den systematiske.[1]

Det motsatte av usystematisk risiko er systematisk risiko, som er felles for hele markedet eller markedssegmenter. Vi bruker også begrepet total risiko, som betyr systematisk risiko pluss usystematisk risiko.[1]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Chen, James. «Unsystematic Risk». Investopedia (engelsk). Besøkt 24. juni 2021.