Systematisk risiko

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Systematisk risiko er et begrep i finans for en type risiko som er felles for hele markedet eller markedssegmentet. Siden det er en risiko som er felles for hele markedet, er det ikke mulig å redusere risikoen ved å diversifisere porteføljen med forskjellige verdipapirer fra markedet. For å håndtere systematisk risiko må man ta inn andre aktivaklasser i porteføljen, eksempelvis valuta.[1]

Det motsatte av systematisk risiko er usystematisk risiko, som er knyttet til det enkelte verdipapir og derfor kan diversifiseres.[1]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b «Systematic Risk». Investopedia. Besøkt 26. juli 2018.