Innovasjon (signalprosessering)
I tidsserieanalyse (eller prognoser) — som utført i statistikk, signalbehandling, og flere andre felt — er innovasjon differansen mellom den observerte verdien av en variabel ved tid t og optimal prognose av den verdien basert på tilgjengelig informasjon før tidspunkt t. Hvis prognosemetoden fungerer korrekt er påfølgende innovasjoner ukorrelerte med hverandre, dvs. de utgjør en hvit støy-tidsserie. Dermed kan det sies at innovasjonstidsserien er hentet fra målingsidsserien gjennom en blekingsprosess, eller ved å fjerne den forutsigbare komponenten. Bruken av begrepet innovasjon på den måten som er beskrevet her er hentet fra Hendrik Bode og Claude Shannons (1950)[1] diskusjon av Wiener-filter problemet, selv om forestillingen var implisitt allerede i Kolmogorovs arbeid.[2]
Se også[rediger | rediger kilde]
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ^ C.E.Shannon and H.Bode: A simplified derivation of linear least square smoothing and prediction theory, Proc. IRE, vol. 38, ss. 417–425, 1950, gjengitt som kapittel 51 i The Collected Papers of Claude Shannon, IEEE Press, 1993 ISBN 0-7803-0434-9
- ^ Mitter, S. K. (1982). Nonlinear filtering of diffusion processes a guided tour. I Advances in Filtering and Optimal Stochastic Control (ss. 256-266). Springer, Berlin, Heidelberg.