Heteroskedastisitet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Heteroskedastisitet (fra gresk: «ulik spredning», «ulik varians») er innen statistikk når observasjoner av feilleddet til en tilfeldig variabel er trukket fra en distribusjon som ikke har konstant varians. Det forekommer oftere i tverrsnittsdata enn i tidsseriedata. En situasjon med konstant varians kalles for homoskedastisitet.

matematikkstubbDenne matematikkrelaterte artikkelen er dessverre kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den. (Se stilmanual)