Estimeringsteori

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Estimeringsteori er en del av statistikkfaget som tar for seg beregninger av parametere som skal forklare en forklaringsvariabels påvirkningskraft på en avhengig variabel. Med estimeringer ønsker man å avgjøre to ting. For det første ser man hvorvidt en forklaringsvariabel er signifikant til å forklare en avhengig variabel og eventuelt i hvilken grad denne forklaringsvariabelen påvirker den avhengige variabelen. For å kartlegge forklaringsvariabelens statistiske signifikans testes hypoteser. For det andre vil vi ønske å se hvordan den avhengige variabelen vil oppføre seg basert på hvilke variabler som påvirker den avhengige variabelen og hva som vil skje dersom vi endrer forklaringsvariabelen i modellen. Dette kalles å utføre prognoser.

Estimeringer utføres innenfor flere fagdisipliner fra økonomi til medisin.

Hvordan modeller estimeres avhenger av flere faktorer, blant annet hva slags type data man jobber med og hvordan modellen er. Målet er å finne den estimeringsmetoden som gir oss den beste lineære forventningsestimatoren (av engelsk BLUE: Best Linear Unbiased Estimator). Det finnes flere metoder for å estimere modeller.

En av de mer kjente estimeringsmetodene er minste kvadratsums metode.