Durasjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Durasjon er den vektede gjennomsnittstiden til forfall på et lån beregnet ut fra nåverdien på fremtidige kontantstrømmer. Durasjon måler prissensitiviteten til en obligasjon med hensyn på endringer i renten.

Formel[rediger | rediger kilde]


D = \frac{\sum_{t=1}^N PV_t\times t}{ \sum_{t=1}^N PV_t}

PV = Nåverdi av kontantstrømmer i slutten av periode t

Se også[rediger | rediger kilde]