Durasjonsgap

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Durasjonsgap er et finansielt begrep for forskjellen mellom durasjonen til eiendeler og gjeld, mye brukt av banker, pensjonsfond og andre finansielle institusjoner for å måle risiko som følge av renteendringer.

For å beregne et durasjonsgap bruker man følgende likning: Durasjonsgap = ("Durasjon på aktivasiden" - "durasjon på passivasiden")*Gjeldsandel på aktivasiden.

Hvis durasjonsgapet er 0, så er institusjonen durasjonsnøytral og ikke sensitiv ovenfor renteøkning eller nedgang.

økonomistubbDenne økonomirelaterte artikkelen er dessverre kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.