Robert F. Engle

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Robert F. Engle III
Robert F. Engle  III
Robert F. Engle III
Født 10. november 1942 (71 år)
Syracuse, New York, USA
Nasjonalitet Amerikansk
Institusjoner New York University 2000-
University of California, San Diego 1975-03
Massachusetts Institute of Technology 1969-75
Alma mater Cornell University (Ph.D. 1969)
Williams College (B.S. 1964)
Fagfelt Økonometri
Bidrag ARCH
Kointegrasjon
Priser og utmerkelser Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel (2003)

(en) Informasjon hos IDEAS/RePEc
Nobel prize medal.svg
Nobels minnepris i økonomi
2003

Robert F. Engle III (født 10. november 1942 i Syracuse, New York, USA) er en amerikansk økonom som i 2003 ble tildelt Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel sammen med sin medarbeider Clive W. J. Granger.

Engles viktigste bidrag var hans banebrytende funn av en metode for analyse av uforutsigbare bevegelser i finansielle markedspriser og renter. Nøyaktig karakterisering og prediksjon av disse flyktige bevegelsene er avgjørende for å kvantifisere og effektivt å håndtere risiko. Disse modellene spiller en stor rolle når det gjelder risikomåling som er en nøkkelrolle i prissettingsalternativer og finansielle derivater.

Publikasjoner[rediger | rediger kilde]

  • Autoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of UK Inflation Econometrica 50 (1982): 987-1008.
  • Estimation of Time Varying Risk Premia in the Term Structure: the ARCH-M Model (med David Lilien og Russell Robins), Econometrica 55 (1987): 391-407.
  • Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing (med Clive Granger), Econometrica 55 (1987): 251-276.
  • Semi-parametric estimates of the relation between weather and electricity demand (med C. Granger, J. Rice og A. Weiss), Journal of American Statistical Association 81 (1986): 310-320.
  • Exogeneity (with David F. Hendry and Jean-Francois Richard), Econometrica 51 (1983): 277-304.
  • Asset Pricing with a Factor ARCH Covariance Structure: Empirical Estimates for Treasury Bills (med V. Ng, og M. Rothschild) Journal of Econometrics 45 (1990): 213-237.
  • Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data, (med J.R. Russell) Econometrica 66 (1998):1127-1162.
  • Dynamic Conditional Correlation – A Simple Class of Multivariate GARCH Models Journal of Business and Economic Statistics (juli 2002)

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]