Rasjonelle forventninger

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

«Rasjonelle forventninger» er en vanlig modellforutsetning i økonomi som sier at de veiede forventningene til alle individene i samfunnet om de fremtidige verdiene av økonomisk relevante variabler – filtrert gjennom et endogent sett av bedrifter og institusjonelle forhold – ikke er systematisk gale og at feilene er tilfeldige. Et mer presist begrep er modellkonsistente gjennomsnittsforventninger. «Rasjonelle»/modellkonsistente forventninger er mye brukt i dynamisk økonomisk modellering.

«Rasjonelle forventninger» innebærer ikke individuell rasjonalitet og må ikke blandes sammen med teori om rasjonelle valg. Snarere er det en refleksjon av nødvendig beskjedenhet fra en forsker som studerer aggregerte samfunnsøkonomiske fenomen. Avvik fra «rasjonelle forventninger» ville innebære at forskeren skulle mene at hun/han kan forutse verden bedre at summen av interaksjonen mellom alle individer, bedrifter og offentlige myndigheter.

Verktøyene for å kunne modellere markeder over tid og under usikkerhet ble opprinnelig foreslått av John Muth (1961). De ble først anvendt av Robert Lucas og andre for å forstå makroøkonomiske spørsmål.