Harry Markowitz
| Harry Markowitz | |||
|---|---|---|---|
| Født | 24. august 1927 (85 år) Chicago, Illinois, USA |
||
| Nasjonalitet | Amerikansk | ||
| Alma mater | University of Chicago (Ph.D.) | ||
| Fagfelt | Finansiell økonomi | ||
| Influerer | Milton Friedman Tjalling Koopmans John von Neumann |
||
| Motsetning | John Burr Williams | ||
| Priser og utmerkelser | John von Neumann Theory Prize (1989) Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel (1990) |
||
|
(en) Informasjon hos IDEAS/RePEc
|
|||
 |
| Nobels minnepris i økonomi 1990 |
Harry Markowitz (Født 24. august 1927) er en amerikansk økonom og er mottaker av John von Neumann Theory Prize og Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel.
Markowitz er professor i finans ved Rady School of Management ved University of California, San Diego (UCSD). Han er mest kjent for sitt banebrytende arbeid innen kategorien Moderne porteføljeteori, der han studerte effekten av risiko, avkastning, korrelasjon og diversifisering på sannsynlige investeringsporteføljer.
I 1955 mottok han en doktorgrad fra Universitity of Chicago med sin avhandling om porteføljeteori. Markowitz fikk Nobels minnepris i økonomisk vitenskap i 1990, mens han arbeidet som professor innen finans ved Baruk College of the City University of New York. I det foregående året, hadde han mottatt John von Neumann Theory Prize fra Operations Research Society of America (nå Institutt for Operations Research og Management Sciences)
Publikasjoner (utvalg) [rediger]
- Markowitz, H.M. (mars 1952). «Portfolio Selection». The Journal of Finance 7 (1): 77–91. doi:10.2307/2975974.
- Markowitz, H.M. (april 1952). «The Utility of Wealth». The Journal of Political Economy (Cowles Foundation Paper 57) LX (2): 151–158.
- Markowitz, H.M. (april 1957). «The Elimination Form of the Inverse and Its Application to Linear Programming». Management Science 3 (3): 255–269. doi:10.1287/mnsc.3.3.255.
- Markowitz, H.M. (1959). Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. New York: John Wiley & Sons. http://cowles.econ.yale.edu/P/cm/m16/index.htm.
- Markowitz, H.M. (1. oktober 1979). Belzer, Jack; Holzman, Albert G.; Kent, Allen. redaktører. "SIMSCRIPT", Encyclopedia of Computer Science and Technology. 13. New York and Basel: Marcel Dekker. ss. 516. ISBN 978-082-472-263-0.
- Markowitz, H.M. and E. van Dijk (mars/april 2003). «Single-Period Mean-Variance Analysis in a Changing World». Financial Analysts Journal 59 (2): 30–44. doi:10.2469/faj.v59.n2.2512.
- Markowitz, H.M. (september/October 2005). «Market Efficiency: A Theoretical Distinction and So What?». Financial Analysts Journal 61 (5): 17–30. doi:10.2469/faj.v61.n5.2752.
- Markowitz, H.M. (2009). Harry Markowitz: Selected Works. World Scientific-Nobel Laureate Series: Vol. 1. Hackensack, New Jersey: World Scientific. ss. 716. ISBN 978-981-283-364-8. http://www.worldscibooks.com/economics/6967.html.
Eksterne lenker [rediger]
- (en) Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel 1990 hos Nobelprize.org
- (en) Harry Markowitz hos Nobelprize.org i forbindelse med tildelingen av Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel 1990
|
||||||||
