Durasjonsgap
Denne artikkelen mangler kildehenvisninger, og opplysningene i den kan dermed være vanskelige å verifisere. Kildeløst materiale kan bli fjernet. Helt uten kilder. (10. okt. 2015)
Durasjonsgap er et finansielt begrep for forskjellen mellom durasjonen til eiendeler og gjeld, mye brukt av banker, pensjonsfond og andre finansielle institusjoner for å måle risiko som følge av renteendringer.
For å beregne et durasjonsgap bruker man følgende likning: Durasjonsgap = ("Durasjon på aktivasiden" - "durasjon på passivasiden")*Gjeldsandel på aktivasiden.
Hvis durasjonsgapet er 0, så er institusjonen durasjonsnøytral og ikke sensitiv ovenfor renteøkning eller nedgang.
Autoritetsdata
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.