Variansinflasjonsfaktor

Variansinflasjonsfaktor (VIF) er en indikator som angir grad av multikollinearitet. Indikatoren tar utgangspunkt i en multippel regresjonsmodell, estimert etter minste kvadraters metode, som omformes til å vise en forklaringsvariabel som en funksjon av alle andre forklaringsvariabler. Deretter beregnes den nye modellens determinasjonskoeffisient. VIF verdien regnes deretter ut:

$VIF_{j}={\frac {1}{1-R_{j}^{2}}}$

Hvor $R_{j}$ er determinasjonskoeffisient til forklaringsvariabelen j som vi ønsker å teste.

En alternativ formulering av VIF verdien er toleransen (TOL) som er den inverse til VIF verdien:

$TOL_{j}={\frac {1}{VIF_{j}}}=1-R_{j}^{2}$

VIF verdien er et tall fra 1 til uendelig, mens TOL verdien er et tall mellom 0 og 1. Hva som er grensen for når det eksisterer multikollinearitet er ikke gitt og er dermed utsatt for å bli skjønnsbehandlet. En tommelfingerregel sier at en variabel har stor grad av kollinearitet med flere variabler dersom VIF er større enn 10. Av dette kan man utlede at variabelen har en stor grad av kollinearitet med andre variabler dersom ${R^{2}}$ er større enn 0,9 eller TOL er mindre enn 0,1.