VIF (statistikk)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

VIF er en indikator som angir grad av multikollinearitet. Indikatoren tar utgangspunkt i en multippel regresjonsmodell, estimert etter minste kvadraters metode, som omformes til å vise en forklaringsvariabel som en funksjon av alle andre forklaringsvariabler. Deretter beregnes den nye modellens determinasjonskoeffisient. VIF verdien regnes deretter ut:


VIF_j = \frac{1}{1-R_j^2}

Hvor R_j er determinasjonskoeffisient til forklaringsvariabelen j som vi ønsker å teste.

En alternativ formulering av VIF verdien er TOL, toleransen, som er den inverse til VIF verdien:


TOL_j = \frac{1}{VIF_j} = 1-R_j^2

VIF verdien er et tall fra 1 til uendelig, mens TOL verdien er et tall mellom 0 og 1. Hva som er grensen for når det eksisterer multikollinearitet er ikke gitt og er dermed utsatt for å bli skjønnsbehandlet. En tommelfingerregel sier at en variabel har stor grad av kollinearitet med flere variabler dersom VIF er større enn 10.[1] Av dette kan man utlede at variabelen har en stor grad av kollinearitet med andre variabler dersom {R^2} er større enn 0,9 eller TOL er mindre enn 0,1.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Damodar Gujarati og Dawn Porter (2009). Basic Econometrics (engelsk) (5 utg.). McGraw-Hill. s. 340.