Durbin-Watson

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Durbin-Watson er en teststatistikk for å oppdage autokorrelasjon i resterende i en regresjonsanalyse. Den er oppkalt etter James Durbin og Geoffrey Watson.

matematikkstubbDenne matematikkrelaterte artikkelen er dessverre kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den. (Se stilmanual)