Robert F. Engle

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Robert F. Engle
Robert F. Engle III
Født10. november 1942 (81 år)
Syracuse, New York, USA
BeskjeftigelseSamfunnsøkonom, statistiker, universitetslærer Rediger på Wikidata
Utdannet vedWilliams College
Cornell University
Penncrest High School
Doktorgrads-
veileder
Liu Ta-Chung
NasjonalitetAmerikansk
Medlem avNational Academy of Sciences[1]
American Academy of Arts and Sciences
Econometric Society (1981–) (Fellow of the Econometric Society)[2]
UtmerkelserSveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel (2003)
InstitusjonerNew York University 2000-
University of California, San Diego 1975-03
Massachusetts Institute of Technology 1969-75
Alma materCornell University (Ph.D. 1969)
Williams College (B.S. 1964)
FagfeltØkonometri
BidragARCH
Kointegrasjon

(en) Informasjon hos IDEAS/RePEc
Nobels minnepris i økonomi
2003

Robert F. Engle III (født 10. november 1942 i Syracuse i New York i USA) er en amerikansk økonom som i 2003 ble tildelt Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel sammen med sin medarbeider Clive W. J. Granger.

Engles viktigste bidrag var hans banebrytende funn av en metode for analyse av uforutsigbare bevegelser i finansielle markedspriser og renter. Nøyaktig karakterisering og prediksjon av disse flyktige bevegelsene er avgjørende for å kvantifisere og effektivt å håndtere risiko. Disse modellene spiller en stor rolle når det gjelder risikomåling som er en nøkkelrolle i prissettingsalternativer og finansielle derivater.

Publikasjoner[rediger | rediger kilde]

  • Autoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of UK Inflation Econometrica 50 (1982): 987-1008.
  • Estimation of Time Varying Risk Premia in the Term Structure: the ARCH-M Model (med David Lilien og Russell Robins), Econometrica 55 (1987): 391-407.
  • Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing (med Clive Granger), Econometrica 55 (1987): 251-276.
  • Semi-parametric estimates of the relation between weather and electricity demand (med C. Granger, J. Rice og A. Weiss), Journal of American Statistical Association 81 (1986): 310-320.
  • Exogeneity (with David F. Hendry and Jean-Francois Richard), Econometrica 51 (1983): 277-304.
  • Asset Pricing with a Factor ARCH Covariance Structure: Empirical Estimates for Treasury Bills (med V. Ng, og M. Rothschild) Journal of Econometrics 45 (1990): 213-237.
  • Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data, (med J.R. Russell) Econometrica 66 (1998):1127-1162.
  • Dynamic Conditional Correlation – A Simple Class of Multivariate GARCH Models Journal of Business and Economic Statistics (juli 2002)

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Notable Names Database[Hentet fra Wikidata]
  2. ^ www.econometricsociety.org, besøkt 6. april 2023[Hentet fra Wikidata]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]